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净空持仓持续高位运行 国泰君安减空增多

2010年09月02日 10:55:00 出处:证券时报

    周三股指期货在周边市场有所回暖带动下小幅高开,早盘在国内8月份PMI数据止跌反弹刺激下强势拉升,但上涨势头在现货指数受阻于半年线后,期现指数双双掉头放量破位下跌。

  在日内行情围绕5日和30日均线上蹿下跳的走势之下,期指周三的短线交易机会和止损点位频频交替出现。这导致期指当日的总成交量一改近5个交易日连续下降的趋势,较前一交易日大幅飙升57.81%,达到近32万手;而总持仓量则保持近期高位小幅震荡走高的格局。周三总持仓量为34031手,环比小幅增加3.64%。由于总成交量的大幅放大而总持仓量仅小幅增加,导致期指成交/持仓比在连续4个交易日低位运行,并在周二创下上市以来的最小值6.175倍后,大幅反弹至9.4倍。

  周三期指主力IF1009合约收盘2890.2点,小跌0.69%;持仓量为27086手,小幅增加2.92%;成交31万手,环比上升56.24%。目前IF1009合约的持仓量占总持仓量的79.59%、成交量占总成交量的96.93%。

  根据中金所公布的IF1009合约会员持仓数据,排名多空前20名会员的持仓综合来看,空头当日增仓590手,多头持仓增加1047手。主力空头总持仓/主力多头总持仓为1.07,为近一周来的最小值。这说明前20名的主力多空持仓经过一周来的加减之后,空头持仓力度已有所下降。从排名前5名的多空主力净持仓来看,自8月18日IF1009合约成为主力合约以来的11个交易日,主力净空持仓一直在3000-4000手左右高位徘徊,表明主力资金一直看淡股指后市。周三排名前20名的多空主力持仓为净空单1323手,而排名前5名的多空主力持仓为净空单3210手,主力资金看空后市的态度仍较明显。

  从会员持仓明细看,主力空头仍以有券商背景的国泰君安、招商期货和中证期货为主,净空持仓分别为1772手、1623手和1007手;而多头持仓排前5名主力会员的净持仓仍以浙系资金为主,浙江永安净多持仓最大,净多持仓为888手。东海期货至少持有664手净多单,紧随其后。广发期货昨日减持321手空单后,持有484净多单,排名升至第三位。相比而言,多头力量明显分散。值得注意的是,空头老大国泰君安周三有较大的减空加多操作,导致净空持仓从3063手大幅下降到1772手。

  综合来看,目前A股宏观基本面方面继续以“稳”为主;而期现市场震荡盘整了一个多月,各短期均线均已走平并趋于黏合,后期走势面临突破。从期指主力近期持仓分布来看,多空前5名持仓之和的净空持仓已连续11个交易日在3000-4000手左右高位徘徊,主力资金看空后市的态度明显。周三期指已走出破位下行迹象,若不能及时回稳到10日均线指数之上,后期震荡下探60日均线的可能性较大。

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