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期指主力持仓“净空单”再度大减

2010年12月02日 13:08:00 出处:中国证券报

     11月的最后一个交易日(30日),期指四合约的总持仓数量为2.67万手,较上一交易日再次出现下滑,减少了1157手。而从中金所公布的期指主力合约前20名的持仓数据来看,30日期指多空主力双方累计持仓的“净空单”数量也减少到2000手以下,回到了月初时的水平。业内人士认为,“净空单”的减少说明空方的做空动力较前期有所缓解,而期指总持仓的再次减少则显示目前期指资金的参与热情不高,预计短期现货市场维持震荡整理的可能性较大。

  总持仓数量仍低位徘徊

  30日,期指四个合约受现货下跌的影响纷纷收跌,跌幅普遍在2%左右。早盘期指四合约均低开,主力合约开报3210.4点,低开近7点,开盘后震荡走低。上午10点14分左右,期指主力12月合约开始大幅跳水,再次跌破3200点,盘中一度出现了贴水;下午继续探至3077.8点后,随着现货止跌出现了小幅反弹,但上行仍缺乏足够动力。截至收盘,期指主力合约收于3153.2点,下跌64点,跌幅近1.99%;其他三个合约也纷纷收跌,跌幅分别为2.06%、2.07%和1.73%。

  值得注意的是,期指四合约的总持仓数量在29日短暂出现回升后,30日又再次下滑了1157手,为26733手;而30日四合约的总成交量为264939手,成交持仓比近10倍。东方证券金融衍生品首席分析师高子剑表示,30日现货市场的波动较大,成交持仓比稍微偏高实属正常。而期指总持仓数量连续处于较低水平,显示在现货行情趋势不甚明朗的时候,期指资金的隔夜持仓兴趣十分低迷。高子剑认为,“从这个角度看,现货市场后市出现较大改变的可能性不大,将维持震荡整理的行情”。

  主力持仓“净空单”大减

  从期指主力资金持仓结构的角度来看,30日空方主力大多减仓,持仓集中度较前期有所降低。中金所收盘后公布的多空主力前20名持仓数据显示:多方主力累计持仓14837手,和上一个交易日相比,仅仅增加了25手;而空方累计持仓16638手,较上一个交易日减少了889手。将多空主力持仓变动情况相比较,可谓“空减,多不动”。中国证券报记者注意到,30日多空主力累计持仓的“净空单”数量为1801手,再次回到了2000手以内,并创下本月5日以来的新低。

  而从具体席位的期货公司来看,多方主力银河证券旗下银河期货大增多单394手,同时减持空单270手;而在“空军主力阵营”中,排名前四位的清一色为“券商系”期货公司,且30日均有集中减持空单的迹象。两大传统的“券商系”空头主力中证期货和国泰君安期货各持有空单4088手和2622手,较上一交易日分别减少了124手和330手;此外,海通期货和华泰长城也分别减持空单320手和165手。综合来看,空方主力前四名的期货公司30日累计减持空单达939手,较上一交易日降幅达8.63%。

  业内人士指出,目前国内外宏观基本面偏空,国内外金融市场谨慎情绪依旧较浓厚,市场人气大幅回落。反映在国内期指市场上,期指合约的持仓量出现了连续下降,可见期指资金对现货市场的观望态度正在进一步加强,市场短期维持弱势震荡盘整的可能性较大。而30日期指多空主力累计持仓“净空单”大减的情况也显示出,空方已经不再坚定做空,因此后市现货市场出现进一步大幅下跌的可能性将非常有限。

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